Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής αναμένεται να γνωρίζει:

• Τις έννοιες και ορισμούς
• Να πραγματοποιεί ελέγχους της συνολοκλήρωσης
• Ελέγχους των Engel – Granger
• Ελέγχους του Johansen
• Εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών
• Ελέγχους αιτιότητας κατά Granger
• Διατύπωση των υποδειγμάτων ARCH και GARCH
• Συστήματα Αλληλεξαρτημένων Εξισώσεων
• Υποδείγματα ARIMA και Μεθοδολογία Box-Jenkin
• Συστήματα VAR και Ειδικά Θέματα
• Υποδείγματα με Δεδομένα Πάνελ

Περιεχόμενο Μαθήματος

1η εβδομάδα:  

Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ (3 ώρες)
Ιστορική Προέλευση του Όρου Παλινδρόμηση
Η Σύγχρονη Ερμηνεία της Παλινδρόμησης
Στατιστικές Σχέσεις έναντι Προσδιοριστικών Σχέσεων
Παλινδρόμηση έναντι Αιτιότητας
Παλινδρόμηση έναντι Συσχέτισης
Ορολογία και Συμβολισμοί
Η Φύση και οι Πηγές των Στοιχείων για την Οικονομική Ανάλυση

2η εβδομάδα: 
ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ (3 ώρες)
Ένα Υποθετικό Παράδειγμα
Η Έννοια της Συνάρτησης Παλινδρόμησης του Πληθυσμού (PRF)
Η Έννοια του Όρου Γραμμικό
Στοχαστικός Προσδιορισμός της PRF
Η Σημασία του Στοχαστικού Διαταρακτικού Όρου
Η Συνάρτηση Παλινδρόμησης του Δείγματος (SRF) 28 Χαρακτηριστικά Παραδείγματα

3η εβδομάδα: 

ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (3 ώρες)
Η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων
Το Κλασικό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης: Οι Υποθέσεις στις Οποίες Στηρίζεται η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων
Ακρίβεια ή Τυπικά Σφάλματα των Εκτιμήσεων των Ελαχίστων Τετραγώνων
Ιδιότητες των Εκτιμητών των Ελαχίστων Τετραγώνων: Το Θεώρημα Gauss-Markov
Ο Συντελεστής Προσδιορισμού r2: Ένα Μέτρο της «Καλής Προσαρμογής»
Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα
Επεξηγηματικά Παραδείγματα
Μία Σημείωση Αναφορικά με τα Πειράματα MonteCarlo

4η εβδομάδα: 

ΚΛΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ (CNLRM) (3 ώρες)
Η Κατανομή Πιθανότητας των Διαταρακτικών Όρων ui
Η Υπόθεση της Κανονικότητας για το ui
Ιδιότητες των Εκτιμητών της OLS υπό την Υπόθεση της Κανονικότητας
Η μέθοδος της Μέγιστης Πιθανοφάνειας (MaximumLikelihood – ML)

5η εβδομάδα: 

ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (3 ώρες)
Στατιστικές Προϋποθέσεις
Εκτίμηση Διαστήματος: Μερικές Βασικές Ιδέες
Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τους Συντελεστές Παλινδρόμησης β1 και β2
Διάστημα Εμπιστοσύνης για τη σ2
Έλεγχοι Υποθέσεων: Γενικές Παρατηρήσεις
Έλεγχοι Υποθέσεων: Η Προσέγγιση του Διαστήματος Εμπιστοσύνης
Έλεγχοι Υποθέσεων: Η Προσέγγιση του Ελέγχου Σημαντικότητας
Έλεγχοι Υποθέσεων: Ορισμένες Πρακτικές Πτυχές τους
Ανάλυση Παλινδρόμησης και Ανάλυση Διακύμανσης

6η εβδομάδα: 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ (3 ώρες)

129 Παλινδρόμηση Χωρίς Σταθερό Όρο
Κλίμακες και Μονάδες Μέτρησης
Παλινδρόμηση με Τυποποιημένες Μεταβλητές
Συναρτησιακές Μορφές των Υποδειγμάτων Παλινδρόμησης
Πώς να Μετρήσουμε την Ελαστικότητα: Το Λογαριθμικό-γραμμικό Υπόδειγμα
Ημιλογαριθμικά Υποδείγματα: Λογαριθμο-Γραμμικά και Γραμμικο- Λογαριθμικά Υποδείγματα
Τα Αντίστροφα Υποδείγματα

7η εβδομάδα: 

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ (3 ώρες)
Εγγενώς Γραμμικά και Εγγενώς Μη γραμμικά Υποδείγματα Παλινδρόμησης
Εκτίμηση Γραμμικών και μη Γραμμικών Υποδειγμάτων Παλινδρόμησης
Εκτίμηση Μη γραμμικών Υποδειγμάτων Παλινδρόμησης: Η Μέθοδος Δοκιμής-Σφάλματος
Προσεγγίσεις για την Εκτίμηση Μη Γραμμικών Υποδειγμάτων Παλινδρόμησης Επεξηγηματικά
Παραδείγματα

8η εβδομάδα: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (3 ώρες)
Η Φύση των Υποδειγμάτων Ποιοτικής Ανταπόκρισης
Το Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (LPM)
Εφαρμογές του LPM
Εναλλακτικά Υποδείγματα του LPM
Το Υπόδειγμα Logit
Εκτίμηση του υποδείγματος
Ομαδοποιημένο Υπόδειγμα Logit (Glogit): Ένα αριθμητικό παράδειγμα
Το Υπόδειγμα Logit για μη Ομαδοποιημένα Στοιχεία ή Ατομικά Στοιχεία
Το Υπόδειγμα Probit
Υποδείγματα Logit και Probit
Το υπόδειγμα Tobit
Υποδειγματοποίηση Στοιχείων Καταμέτρησης: Το Υπόδειγμα Παλινδρόμησης Poisson
Περαιτέρω Θέματα στα Υποδείγματα Παλινδρόμησης Ποιοτικής Ανταπόκρισης

9η εβδομάδα:  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (3 ώρες)
Γιατί Χρονοσειρές Διαστρωματικών Στοιχείων;
Χρονοσειρές Διαστρωματικών Στοιχείων: Ένα Χαρακτηριστικό Παράδειγμα
Ομαδοποιημένη Παλινδρόμηση OLS ή Υπόδειγμα Σταθερών Συντελεστών
Το Υπόδειγμα Σταθερών Επιδράσεων Ελαχίστων Τετραγώνων με Ψευδομεταβλητές (LSDV)
O Εντός της Ομάδας Εκτιμητής Σταθερών Επιδράσεων (WG)
Το Υπόδειγμα Τυχαίων Επιδράσεων (REM)
Ιδιότητες Διαφόρων Εκτιμητών
Υπόδειγμα Σταθερών Επιδράσεων έναντι Υποδείγματος Τυχαίων Επιδράσεων: Ορισμένες Κατευθυντήριες Οδηγίες
Παλινδρομήσεις Χρονοσειρών Διαστρωματικών Στοιχείων: Ορισμένες Παρατηρήσεις
Ορισμένα Χαρακτηριστικά Παραδείγματα .

10η εβδομάδα:  

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (3 ώρες)
Ο ρόλος του «Χρόνου,» ή της «Χρονικής Υστέρησης,» στα Οικονομικά
Οι Λόγοι για τη Χρήση Χρονικών Υστερήσεων
Εκτίμηση των Υποδειγμάτων Κατανεμημένων Χρονικών Υστερήσεων
Η Προσέγγιση του Koyck για τα Υποδείγματα Κατανεμημένων Χρονικών Υστερήσεων
Αιτιολόγηση του Υποδείγματος Koyck: Το Υπόδειγμα Αναπροσαρμοζόμενων Προσδοκιών
Μία Άλλη Αιτιολόγηση του Υποδείγματος Koyck: Το Υπόδειγμα της Μερικής Προσαρμογής
Το Μικτό Υπόδειγμα, της Μερικής Προσαρμογής και των Αναπροσαρμοζόμενων Προσδοκιών
Εκτίμηση Αυτοπαλίνδρομων

11η εβδομάδα: 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (3 ώρες)
Επιλεγμένες Οικονομικές Χρονοσειρές των Η.Π.Α.
Βασικές Έννοιες
Στοχαστικές Διαδικασίες
Στοχαστική Διαδικασία Μοναδιαίων Ριζών
Τάσης Στάσιμη (TS) και Διαφορών Στάσιμη (DS) Διαδικασίες
Ολοκληρωμένες Στοχαστικές Διαδικασίες
Το Φαινόμενο της Νόθου Παλινδρόμησης
Έλεγχοι Στασιμότητας
Ο Έλεγχος Μοναδιαίων Ριζών
Μετασχηματισμός Μη στάσιμων Χρονοσειρών

12η εβδομάδα:  

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ (3 ώρες)
Προσεγγίσεις της Οικονομικής Πρόβλεψης
Υποδείγματα AR, MA, και ARIMA
Στοιχείων Χρονοσειρών
Η Μεθοδολογία Box-Jenkins (BJ)
Ταυτοποίηση
Εκτίμηση του Υποδείγματος ARIMA
Διαγνωστικός Έλεγχος
Πρόβλεψη .
Επιπλέον Πτυχές της Μεθοδολογίας BJ
Διανυσματική Αυτοπαλινδρόμηση (VAR)
Μέτρηση της Μεταβλητότητας στις Χρηματοοικονομικές Χρονοσειρές: Τα Υποδείγματα ARCH και GARCH

13η εβδομάδα: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ EVIEWS, MINITAB, EXCEL ΚΑΙ STATA (3 ώρες)
EViews
MINITAB
Excel
STATA
Ε.5 Συμπερασματικά Σχόλια

Αξιολόγηση Φοιτητών

H αξιολόγηση των φοιτητών, προκειμένου να τους παρέχεται δυνατότητα επιλογών, προτιμήσεων και αξιοποίησης του χρόνου τους, γίνεται με τρείς τρόπους:

• Πρόοδοι (60%) και Εκπόνηση Εργασίας (40%). Η συμμετοχή των φοιτητών στις προόδους είναι προαιρετική, οι φοιτητές εξετάζονται σε κάθε διακριτή ενότητα του μαθήματος. Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική, απαιτεί όμως εντατική ενασχόληση του φοιτητή με το αντικείμενο. Οδηγίες για την εκπόνηση τις εργασίας όπως και η ημερομηνία παράδοσης βρίσκονται σε ανακοίνωση στο e-class
• Εκπόνηση Εργασίας (40%) και Γραπτή τελική εξέταση (60%). Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική, απαιτεί όμως εντατική ενασχόληση του φοιτητή με το αντικείμενο
• Γραπτή τελική εξέταση 100% για τους φοιτητές που δεν συμμετέχουν στις προόδους και δεν εκπονούν εργασία

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
Συγγράμματα Εύδοξος