Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίζει ο φοιτητή/τρια τις βασικές υπολογιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επίλυση ποσοτικών προβλημάτων σε επενδυτικές αποφάσεις και τη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου. Ακόμη, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν υπολογιστικά εργαλεία για την παροχή λύσεων σε ζητήματα που σχετικά με την ανάλυση κινδύνου, την κατασκευή χαρτοφυλακίου, την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής, τη βελτιστοποίηση και την τιμολόγηση παραγώγων. Ακόμη, οι φοιτητές/τριες θα μάθουν να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για την επίλυση προβλημάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:
• Εισαγωγικές Έννοιες.
• Αντικείμενα Υπολογιστικής Χρηματοοικονομικής. Περιληπτικά στοιχεία.
• Μοντέλα κινδύνου χαρτοφυλακίου και ανάλυση αυτών.
• Συνήθεις προσεγγίσεις για την ανάλυση κινδύνου χαρτοφυλακίου (CAPM, APT).
• Μοντέλα ενός και πολλών παραγόντων.
• Εκτίμηση κινδύνου και πίνακες συνδιακύμανσης.
• Επενδυτικά προϊόντα και επιλογή χαρτοφυλακίου.
• Μοντέλα επιτοκίου.
• Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου.
• Αριθμητικές μέθοδοι στην τιμολόγηση.
• Εφαρμογές Βελτιστοποίησης.
• Δέντρα απόφασης.
• Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης.
• Προσομοιώσεις.
• Στατιστική μάθηση.
• Λογισμικό για την επίλυση προβλημάτων.

Αξιολόγηση Φοιτητών

H αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Εκπόνηση Εργασίας (40%) και Γραπτή τελική εξέταση (60%). Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική, απαιτεί όμως εντατική ενασχόληση του/της φοιτητή/τριας με το αντικείμενο.
2. Γραπτή τελική εξέταση 100% για τους/τις φοιτητές/τριες που δεν εκπονούν εργασία.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Titman, S., Keown, A., Martin, J. (2023). Χρηματοοικονομική διαχείριση. Εκδόσεις:Α.ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 122082261.
• Hyz, A., Γκίκας Γ. (2024). Χρηματοοικονομική. Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERSLTD. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 133033081.
• Ταμπακούδης, Ι., Σουμπενιώτης, Δ. (2024). Σύγχρονη χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση excel. Εκδόσεις: ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:133041473.

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

• Savine, A. (2018). Modern computational finance: AAD and parallel simulations. John Wiley& Sons. https://antoinesavine.com/wpcontent/uploads/2021/05/moderncomputational-finance.pdf.
• Seydel, R., Seydel, R. (2006). Tools for computational finance (Vol. 3). Berlin: Springer.http://gurkiran.weebly.com/uploads/2/2/9/0/2290177/tools_for_computational_finance.pdf.
• Καλαντώνης, Π., & Εφεντάκη, Κ. (2024). Χρηματοοικονομική Ανάλυση-Αξιολόγηση των Επιχειρήσεων και Ανταγωνιστικότητα. Εκδόσεις: ΚΑΛΛΙΠΟΣ Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 133026760.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Journal of Computational Finance.
Journal of Mathematical Finance.
Journal of Computational Science.
International Journal of theoretical and applied finance.
Quantitative Finance.
Quantitative Finance and Economics.
SIAM Journal on Financial Mathematics.