Οικονομετρία

                                                                                 Περίγραμμα Μαθήματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή συμπλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια αναμένεται να:

1. Γνωρίζει βασικές έννοιες και ορισμούς.
2. Πραγματοποιεί ελέγχους συνολοκλήρωσης, ελέγχους Engel-Granger και ελέγχους Johansen.
3. Κατανοεί την εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών.
4. Γνωρίζει τους ελέγχους αιτιότητας κατά Granger.
5. Γνωρίζει και εφαρμόζει τα υποδείγματα ARCH και GARCH.
6. Κατανοεί τα συστήματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων.
7. Χρησιμοποιεί τα υποδείγματα ARIMA και τη μεθοδολογία Box-Jenkin.
8. Εφαρμόζει τα συστήματα VAR.
9. Γνωρίζει και χρησιμοποιεί τα υποδείγματα με δεδομένα πάνελ.

Περιεχόμενο Μαθήματος

• 1η εβδομάδα: Η Φύση της Ανάλυσης Παλινδρόμησης.Ιστορική Προέλευση του Όρου Παλινδρόμηση. Σύγχρονη Ερμηνεία της Παλινδρόμησης. Στατιστικές Σχέσεις έναντι Προσδιοριστικών Σχέσεων. Παλινδρόμηση έναντι Αιτιότητας. Παλινδρόμηση έναντι Συσχέτισης. Ορολογία και Συμβολισμοί. Η Φύση και οι Πηγές των Στοιχείων για την Οικονομική Ανάλυση.
• 2η εβδομάδα: Διμεταβλητή Ανάλυση Παλινδρόμησης: Ορισμένες Βασικές Ιδέες.Ένα Υποθετικό Παράδειγμα. Η Έννοια της Συνάρτησης Παλινδρόμησης του Πληθυσμού (PRF) Η Έννοια του Όρου Γραμμικό Στοχαστικός Προσδιορισμός της PRF. Η Σημασία του Στοχαστικού Διαταρακτικού Όρου. Η Συνάρτηση Παλινδρόμησης του Δείγματος (SRF) 28
  Χαρακτηριστικά Παραδείγματα.
• 3η εβδομάδα: Διμεταβλητό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης: Το Πρόβλημα της Εκτίμησης.Η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων. Το Κλασικό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης.Ακρίβεια ή Τυπικά Σφάλματα των Εκτιμήσεων των Ελαχίστων Τετραγώνων. Ιδιότητες των Εκτιμητών των Ελαχίστων. Ο Συντελεστής Προσδιορισμού: Ένα Μέτρο της «Καλής Προσαρμογής». Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα Επεξηγηματικά Παραδείγματα Μία Σημείωση Αναφορικά με τα Πειράματα Monte Carlo.
• 4η εβδομάδα: Κλασικό Κανονικό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης (CNLRM).Η Κατανομή Πιθανότητας των Διαταρακτικών Όρων ui. Η Υπόθεση της Κανονικότητας για το ui. Ιδιότητες των Εκτιμητών της OLS υπό την Υπόθεση της Κανονικότητας. Η μέθοδος της Μέγιστης Πιθανοφάνειας.
• 5η εβδομάδα: Δυσμετάβλητη Παλινδρόμηση: Εκτίμηση Διαστήματος και Έλεγχοι Υποθέσεων. Στατιστικές Προϋποθέσεις. Εκτίμηση Διαστήματος: Μερικές Βασικές Ιδέες. Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τους Συντελεστές Παλινδρόμησης Διάστημα Εμπιστοσύνης για τη διασπορά. Έλεγχοι Υποθέσεων: Γενικές Παρατηρήσεις. Έλεγχοι Υποθέσεων: Η Προσέγγιση
  του Διαστήματος Εμπιστοσύνης Έλεγχοι Υποθέσεων: Η Προσέγγιση του Ελέγχου Ανάλυση Παλινδρόμησης και Ανάλυση Διακύμανσης
• 6η εβδομάδα: Επεκτάσεις του Διμεταβλητού Γραμμικού Υποδείγματος Παλινδρόμησης. Παλινδρόμηση Χωρίς Σταθερό Όρο Κλίμακες και Μονάδες Μέτρησης. Παλινδρόμηση με Τυποποιημένες Μεταβλητές Συναρτησιακές Μορφές των Υποδειγμάτων Παλινδρόμησης. Πώς να Μετρήσουμε την Ελαστικότητα: Το Λογαριθμικό-γραμμικό Υπόδειγμα Ημιλογαριθμικά Υποδείγματα: Λογαριθμο-Γραμμικά και Γραμμικο-Λογαριθμικά Υποδείγματα. Τα Αντίστροφα Υποδείγματα.
• 7η εβδομάδα: Μη Γραμμικά Υποδείγματα Παλινδρόμησης.Εγγενώς Γραμμικά και Εγγενώς Μη γραμμικά Υποδείγματα Παλινδρόμησης. Εκτίμηση Γραμμικών και μη Γραμμικών Υποδειγμάτων Παλινδρόμησης. Η Μέθοδος Δοκιμής-Σφάλματος. Προσεγγίσεις για την Εκτίμηση Μη Γραμμικών Υποδειγμάτων Παλινδρόμησης.Επεξηγηματικά Παραδείγματα.
• 8η εβδομάδα: Υποδείγματα Παλινδρόμησης Ποιοτικής Ανταπόκρισης.Η Φύση των Υποδειγμάτων Ποιοτικής Ανταπόκρισης. Το Γραμμικό Υπόδειγμα Πιθανότητας (LPM). Εφαρμογές του LPM. Εναλλακτικά Υποδείγματα του LPM .Το Υπόδειγμα Logit. Εκτίμηση του υποδείγματος. Ομαδοποιημένο Υπόδειγμα Logit (Glogit): Ένα αριθμητικό παράδειγμα. Το Υπόδειγμα Logit για μη Ομαδοποιημένα Στοιχεία. Υποδειγματοποίηση Στοιχείων Καταμέτρησης: Το Υπόδειγμα Παλινδρόμησης Poisson.
• 9η εβδομάδα: Υποδείγματα Παλινδρόμησης Χρονοσειρων Διαστρωματικών Στοιχείων. Χρονοσειρές Διαστρωματικών Στοιχείων. Ένα Χαρακτηριστικό Παράδειγμα. Ομαδοποιημένη Παλινδρόμηση OLS ή το Υπόδειγμα Σταθερών Επιδράσεων Ελαχίστων Τετραγώνων με Ψευδομεταβλητές (LSDV) O Εντός της Ομάδας Εκτιμητής Το Υπόδειγμα Τυχαίων Επιδράσεων (REM) Ιδιότητες Διαφόρων Εκτιμητών Υπόδειγμα Σταθερών Επιδράσεων έναντι Υποδείγματος Τυχαίων Επιδράσεων: Ορισμένες Κατευθυντήριες Οδηγίες. Ορισμένα Χαρακτηριστικά Παραδείγματα.
• 10η εβδομάδα: Δυναμικά Οικονομετρικά Υποδείγματα: Αυτοπαλίνδρομα Υποδείγματα και Υποδείγματα Κατανεμημένων Χρονικών Υστερήσεων.Ο ρόλος του «Χρόνου,» ή της «Χρονικής Υστέρησης,» στα Οικονομικά. Οι Λόγοι για τη Χρήση Χρονικών Υστερήσεων. Εκτίμηση των Υποδειγμάτων Κατανεμημένων Χρονικών Υστερήσεων. Η Προσέγγιση του Koyck για τα Υποδείγματα Κατανεμημένων Χρονικών Υστερήσεων. Αιτιολόγηση του Υποδείγματος. Το Υπόδειγμα Αναπροσαρμοζόμενων Προσδοκιών. Μία Άλλη Αιτιολόγηση του Υποδείγματος Koyck: Το Υπόδειγμα της Μερικής Προσαρμογής Το Μικτό Υπόδειγμα, της Μερικής Προσαρμογής και των Αναπροσαρμοζόμενων.
• 11η εβδομάδα: Οικονομετρία Χρονοσειρών: Οι Βασικές Εννοείς. Επιλεγμένες Οικονομικές Χρονοσειρές των Η.Π.Α. Βασικές Έννοιες Στοχαστικές Διαδικασίες Στοχαστική Διαδικασία Μοναδιαίων Ριζών. Τάσης Στάσιμη (TS) και Διαφορών Στάσιμη (DS.Διαδικασίες. Ολοκληρωμένες Στοχαστικές Διαδικασίες. Το Φαινόμενο της Νόθου Παλινδρόμησης Έλεγχοι Στασιμότητας. Ο Έλεγχος Μοναδιαίων Ριζών. Μετασχηματισμός Μη στάσιμων Χρονοσειρών.
• 12η εβδομάδα: Οικονομετρία Χρονοσειρών: Πρόβλεψη Προσεγγίσεις της Οικονομικής Πρόβλεψης. Υποδείγματα AR, MA, και ARIMA. Στοιχεία Χρονοσειρών. Η Μεθοδολογία Box-Jenkins (BJ). Ταυτοποίηση. Εκτίμηση του Υποδείγματος ARIMA Διαγνωστικός Έλεγχος Πρόβλεψη. Επιπλέον Πτυχές της Μεθοδολογίας BJ. Διανυσματική Αυτοπαλινδρόμηση (VAR). Μέτρηση της Μεταβλητότητας στις Χρηματοοικονομικές Χρονοσειρές: Τα Υποδείγματα ARCH και GARCH.
• 13η εβδομάδα: Αποτελέσματα με χρήση των λογισμικών EVIEWS, MINITAB, EXCEL και STATA.

Αξιολόγηση Φοιτητών

H αξιολόγηση των φοιτητών/τριών, προκειμένου να τους παρέχεται δυνατότητα επιλογών, προτιμήσεων και αξιοποίησης του χρόνου τους, γίνεται με τους παρακάτω τρεις τρόπους:

• Πρόοδοι (60%) και Εκπόνηση Εργασίας (40%). Η συμμετοχή των φοιτητών στις προόδους είναι προαιρετική, οι φοιτητές/τριες εξετάζονται σε κάθε διακριτή ενότητα του μαθήματος. Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική,
  απαιτεί όμως εντατική ενασχόληση του/της φοιτητή/τριας με το αντικείμενο. Οδηγίες για την εκπόνηση τις εργασίας όπως και η ημερομηνία παράδοσης βρίσκονται σε ανακοίνωση στο e-class.
• Εκπόνηση Εργασίας (40%) και Γραπτή τελική εξέταση(60%). Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική, απαιτεί όμως εντατική ενασχόληση του/της φοιτητή/τριας με το αντικείμενο.
• Γραπτή τελική εξέταση 100% για τους φοιτητές/τριες που δε συμμετέχουν στις προόδους και δεν εκπονούν εργασία.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Greene, W. H. (2022). Οικονομετρία. Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112690612.
• Johnston, J., Dinardo, J. (2005). Οικονομετρικές Μέθοδοι. Εκδόσεις: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ.Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13842.
• Ζαπράνης, Α., Λιβανης, Ε. (2009). Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές με το Matlab. Εκδόσεις:ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13941.
• Καραπιστόλης, Δ. (2010). Μέθοδοι Ανάλυσης και Διαχείρισης Μετοχών και Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Εκδόσεις: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘ. ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112693891.
• Κατρακυλίδης, Κ., Κοντέος, Γ., Σαριαννίδης, Ν. (2019). Σύγχρονη Οικονομετρική Ανάλυση.Εκδόσεις: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86200122.
• Κατρακυλίδης, Κ., Ταμπακης, Ν. (2011). Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Ασκήσεις. Εκδόσεις:ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8016.
• Σαριαννίδης, N., Κοντέος, Γ., Λαζαρίδης, Θ. (2019). Στατιστική και Οικονομετρία. Εκδόσεις:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86200110.
• Στεφάνου, Κ., Μπιαλας, Χ. (2017). Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων και Εφαρμογές με το Σύστημα SAP. Εκδόσεις: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘ. ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112693916.
• Στεφάνου, Κ., Μπιαλας, Χ. (2017). Σύγχρονα Επιχειρησιακά Συστήματα. Εκδόσεις: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘ. ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112693921.
• Συριόπουλος, Κ., Φίλιππας, Δ. (2010). Οικονομετρικά Υποδείγματα και Εφαρμογές με το EVIEWS. Εκδόσεις: Ε.& Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ Ο.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 43350.

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

• Goldberger, A. S. (2009). Introductory econometrics. Harvard University Press.
  https://jigjids.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/introduction-to econometric-2nd.pdf.
• Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics. McGraw-hill.
  https://www.cbpbu.ac.in/userfiles/file/2020/STUDY_MAT/ECO/1.pdf.
• Johnston, J., Dinardo, J. (2005). Econometric Methods. McGraw-hill.
  https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/PMS152/Textbooks/Johnston%20Jack%2C%20John%20DiNardo%20%281997%29%20%20Econometric%20Methods%2C%20Fourth%20EditionMcGraw%20Hill%20Higher%20Education.pdf.
• Stock, J. H., & Watson, M. W. (2020). Introduction to econometrics. Pearson. https://www.seastat.com/wp-content/uploads/2020/08/James-H.-Stock-Mark-W.-Watson-Introduction to-Econometrics-Global-Edition-Pearson-Education-Limited-2020.pdf.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Applied Econometrics and International Development.
Econometrica.
Econometrics.
Foundations and Trends in Econometrics.
Journal of Applied Econometrics.
Journal of Business & Economic Statistics.
Journal of Econometrics.
Journals in Economics Econometrics and Finance.
Journal of Financial and Quantitative Analysis.
Review of Economics and Statistics.
The Econometrics Journal.